+7(916)134-04-65
войти
Институт Страхового и Инвестиционного Бизнеса
Институт страхового
и инвестиционного бизнеса
Пока не поздно, не забывайте о том, что дело всей жизни - это не бизнес, а жизнь. Б.Форбс
Обратный звонок

Актуарная математика,
Подготовка к экзамену в ЦБ

Контрольные (практикумы по темам) - основа самостоятельной подготовки к экзамену

Вы находитесь на главной информационной странице образовательного курса "Актуарная математика - подготовка к экзамену в ЦБ"

Картинка-вычисления

Подготовка
к квалификационному экзамену

лиц, имеющих желание вступить
в саморегулируемые организации актуариев

Профессиональный стандарт Минтрудсоцзащиты РФ
от 18.11.2018 №
667н "Актуарий"

Возможные варианты изучения курса и получения выпускных документов

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"АКТУАРНАЯ МАТЕМАТИКА, ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ В ЦБ

Программа актуарного экзамена Банк России, указание 3332-У

Модуль 1. Финансовая математика

Финансовая математика

  1. Введение в финансовую математику
  2. Ставки процентов и их взаимосвязи
  3. Функции простых и сложных процентов
  4. Номинальные ставки
  5. Схемы займов и амортизации долгов
  6. Реструктуризация долгов и консолидация займов
  7. Облигация и ее характеристики
  8. Портфели облигаций

Модуль 2. Актуарная математика

Актуарий

  1. Описание времени жизни и построение таблиц смертности
  2. Аналитические законы смертности
  3. Селективные таблицы. Интерполяция смертности для дробных возрастов
  4. Основные виды страховых покрытий. Коммутационные функции
  5. Программы страхования с ежегодными выплатами
  6. Программы страхования с выплатами ежемесячно или ежеквартально
  7. Вычисление резервов
  8. Модели денежных потоков и тестирование прибыли

Модуль 3. Теория риска

Теория риска

  1. Математический аппарат теории вероятностей - PGF и MGF
  2. Распределения ущербов
  3. Подгонка распределений
  4. Перестрахование
  5. Типичные задачи по перестрахованию
  6. Условные распределения
  7. Обобщенные распределения
  8. Модель индивидуального риска
  9. Модели коллективного риска
  10. Теория разорения. Неравенство Лундберга
  11. Байесовы методы и теория правдоподобия
  12. Модели Бюльмана и Бюльмана-Штрауба
  13. Равновесное состояние и равновесное распределение
  14. Схемы скидок - NCD системы
  15. Треугольники развития убытков
  16. Метод цепной лестницы с учетом инфляции

Модуль 4. Инвестиции

Облигации

  1. Финансовые инструменты
  2. Форвардные контракты
  3. Методы вычисления доходности портфеля TWRR и MWRR
  4. Вероятностная и параметрическая модель рынка
  5. Модели САРМ и АРТ - Capital Asset Price Theory и Arbitrage Price Theory
  6. Опционы. Пут-колл паритет. Модель Блека-Шоулса
  7. Оценка эффективности инвестиционного менеджера
  8. Смешанные задачи по теории инвестиций

Модуль 5. Правовое регулирование деятельности актуариев

Пенсионные расчеты

  1. Правовое регулирование актуарной деятельности
  2. Нормативно-правовое регулирование страховых резервов по страхованию жизни
  3. Нормативно-правовое регулирование страховых резервов по видам страхования иным, чем страхование жизни
  4. Регулирование активов в покрытие страховых резервов и собственного капитала
  5. Регулирование соотношения активов и обязательств. Финансовая устойчивость
  6. НПФ и негосударственное пенсионное обеспечение
  7. НПФ и обязательное пенсионное страхование
  8. Методика проведения актуарного оценивания НПФ и написания актуарного заключения

Выпускной итоговый контроль-практикум

◊◊◊◊

Варианты изучения курса:

1. Доступ к контрольным работам одного модуля - 6000 руб.

2. Доступ в онлайн-группу с живыми лекциями- 24 000 руб. за модуль из 8 лекций

Выпускные документы одинаковые

Повторное неоднократное изучение курса в обоих режимах - бесплатно


Демонстрационная страница
и бесплатная пробная контрольная работа

ЗДЕСЬ

14 октября 2021 г.

О нас
Миссия
Лицензии
Документы
Правила
Справочники