Каталоги задач по актуарной математике

Методология построения справочника:
Программа квалификационного экзамена для лиц, имеющих желание вступить в саморегулируемые организации актуариев. - Приложение к Указанию Банка России от 21 июля 2014 года № 3332-У. - Глава 2. Актуарная математика
□

Тема 1. Модели дожития и таблицы смертности

Функция дожития и интенсивность смертности

Интерполяция таблиц смертности между целочисленными возрастами

Аналитические законы смертности

Тема 2. Вычисления страховок и аннуитетов

Определение зависящих от смертности ожидаемых денежных потоков с использованием таблиц смертности. Современная и накопленная стоимость потока платежей в терминах сложных процентов и функций таблицы смертности. Дисперсия современной и накопленной стоимости потока платежей в терминах сложных процентов и функций таблицы смертности. Основные виды страховых покрытий по страхованию жизни и формируемые ими денежные потоки. Формулы для современной и накопленной стоимости. Аннуитеты, выплачиваемые ежегодно или несколько раз в год; выплаты по смерти, производимые в конце года смерти или в момент смерти. Коммутационные функции и их использование. Взаимосвязи между C_x и D_x, N_x и M_x, R_x и S_x. Соотношения  = 1−∂â и A = 1 − ∂ä. Расчет дисперсии современной стоимости для основных видов страховых покрытий.

Смысл актуарных обозначений и актуарные вычисления

Функции страховых аннуитетов
• Монотонно возрастающий страховой аннуитет

Мат. ожидание и дисперсия стоимости выплат
□

Тема 3. Премии, резервы и изменения

Вычисление брутто- и нетто-премий

• Нетто-премия ежемесячная
• Расчет премии по индивидуальной таблице смертности

Резервы в страховании жизни

• Рекуррентная формула резервов

Прибыль от смертности

Резервы по полисам с участием в прибыли.

Использование резервов для вычисления оплаченных полисов и выкупных сумм

Использование резервов для вычисления финансового эффекта от расторжения (изменения условий) договора страхования жизни.

Тема 4. Модели денежных потоков и тестирование прибыли

Модель реальных денежных потоков. Прогнозирование ожидаемых денежных потоков для пожизненного и смешанного страхования, страхования на срок и страховых аннуитетов. Описание процесса возникновения прибыли при заданном резервном базисе и ставке дисконтирования. Определение подписи (сигнатуры) прибыли для описанных выше продуктов. Использование модели денежных потоков для определения стоимости продукта и резервирования. Выбор тарифного и резервного базисов. Возможные причины их различия. Влияние изменения тарифного и резервного базиса на подпись прибыли.
□

Все вопросы пишите в Вотсапп +79161340465
или в мейл okunevob@yandex.ru

◊