Институт Страхового и Инвестиционного Бизнеса
Институт страхового
и инвестиционного бизнеса
Если вам предлагают курс и обещают не заниматься "бесполезной теорией",
то подумайте - бывает ли настоящая теория бесполезной.
Теория - это всегда системный взгляд на картину мира,
а все остальное - просто детали. ОБ
+7(495)517-13-86
+7(916)134-04-65
НАПИШИТЕ НАМ
  ИДПО ИСИБ
  Профстандарт
  Компетенции
  Обучение
  Андеррайтинг
Заказать обратный звонок
Главная > Обучение > С/ Актуарные расчеты / 04.7. Оценка рисков страховщика


Образовательная программа С/04.7:
«Актуарный анализ страхового портфеля
и оценка рисков страховой организации»

 

Сокращенное наименование программы - «Оценка рисков страховой организации»

Цель программы - соискание квалификационного сертификата 
«Специалист по актуарным расчетам, трудовая функция С/04, уровень квалификации 7»

Учебная нагрузка - 16 ак. часов: 8 лекций + 8 контрольных работ

Стоимость обучения - 20 800 руб.

 

ПЛАН-ПРОСПЕКТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С/04.7 

Тема 1.
Операционные (технические) риски страховой компании

Моделирование рисков страховой компании. Большие безубыточные портфели. 

Тема 2.
Математический аппарат обобщенных распределений 

Производящая функция вероятностей и производящая функция моментов обобщенного распределения. Вычисление моментов обобщенного распределения.
Примеры обобщенных распределений: обобщенное распределение Пуассона, обобщенное биномиальное и обобщенное отрицательное биномиальное распределения, их свойства и вычисление моментов.  

Тема 3.
Индивидуальная модель совокупного убытка по риску или по группе однородных рисков 

Модель индивидуального риска: распределение числа исков, моменты величины суммарного иска, аппроксимация величины суммарного иска.
Моделирование зависимости дисперсии убытков от объема портфеля.

Тема 4. 
Моделирование совокупного убытка в индивидуальной модели риска

Моделирование совокупного убытка с помощью гамма-распределения, обратного гауссовского распределения и логнормального распределения. Моделирование зависимости между математическим ожиданием и дисперсией нескольких групп рисков. 

Тема 5.
Коллективная модель числа убытков, размера убытков и совокупного убытка портфеля рисков 

Модель коллективного риска: распределение числа исков, моменты величины суммарного иска. Точные и приближенные вычисления распределения суммарного иска в модели коллективного иска.

Тема 6.
Моделирование числа убытков и размера убытков в коллективной модели 

Моделирование числа убытков. Моделирование размера убытка в отдельном страховом случае и модели распределения. Распределение совокупного убытка.   

Тема 7.
Теория разорения 

Процесс риска и разорения. Пуассоновский процесс. Число событий на интервале и время между событиями. Обобщенный пуассоновский процесс. Производящая функция моментов обобщенного пуассоновского процесса. Неравенство Лундберга и коэффициент поправки.

Тема 8.
Процесс формирования собственных средств, дискретная и непрерывная модель 

Оценивание вероятности разорения и оценивание необходимого размера собственых средств для обеспечения заданного уровня финансовой устойчивости страховой организации.

 

 

ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ В ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЕ
ПО АДРЕСУ

info@insurance-institute.ru


ЗАНЯТИЯ В МИНИ-ГРУППАХ 2-3 чел.
Максимальное внимание к каждому слушателю


Марина Васильева
Расчет выплаты в ОСАГО
Алла Бакланова
Расчет ЛСП в страховании НС
Профессия - специалист по урегулированию
убытков
Профессия -
актуарий
Яндекс.Метрика