Институт Страхового и Инвестиционного Бизнеса
Институт страхового
и инвестиционного бизнеса
Чтобы стать человеком знания, нужно быть воином, а не ноющим ребенком. Учение Дона Хуана
+7(495)177-57-65
+7(916)134-04-65
НАПИШИТЕ НАМ
  Миссия Института |
  Методология андеррайтинга и урегулирования убытков
  | Аббревиатуры
Заказать обратный звонок
Главная > C4 Анализ страхового портфеля. РОРП


Образовательная программа С/04:
Актуарный анализ устойчивости СК

Образовательная программа С4 разработана как отдельная и самостоятельная часть образовательной программы для подготовки к профессиональному экзамену в СРО актуариев Актуарные расчеты

Справка по трудовой функции - С-04.7

Коммерческое предложение

Полное официальное наименование программы: 
Актуарный анализ страхового портфеля и оценка рисков страховой организации

Цель программы - соискание квалификационного сертификата 
«Специалист по актуарным расчетам, трудовая функция С/04, уровень квалификации 7»

Учебная нагрузка - 16 ак. часов: 8 лекций + 8 контрольных работ

Стоимость обучения - 29 520 руб.

 

ПЛАН-ПРОСПЕКТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С/04.7 

Тема 1.
Операционные (технические) риски страховой компании

Моделирование рисков страховой компании. Большие безубыточные портфели. 

Тема 2.
Математический аппарат обобщенных распределений 

Производящая функция вероятностей и производящая функция моментов обобщенного распределения. Вычисление моментов обобщенного распределения.
Примеры обобщенных распределений: обобщенное распределение Пуассона, обобщенное биномиальное и обобщенное отрицательное биномиальное распределения, их свойства и вычисление моментов.  

Тема 3.
Индивидуальная модель совокупного убытка по риску или по группе однородных рисков 

Модель индивидуального риска: распределение числа исков, моменты величины суммарного иска, аппроксимация величины суммарного иска.
Моделирование зависимости дисперсии убытков от объема портфеля.

Тема 4. 
Моделирование совокупного убытка в индивидуальной модели риска

Моделирование совокупного убытка с помощью гамма-распределения, обратного гауссовского распределения и логнормального распределения. Моделирование зависимости между математическим ожиданием и дисперсией нескольких групп рисков. 

Тема 5.
Коллективная модель числа убытков, размера убытков и совокупного убытка портфеля рисков 

Модель коллективного риска: распределение числа исков, моменты величины суммарного иска. Точные и приближенные вычисления распределения суммарного иска в модели коллективного иска.

Тема 6.
Моделирование числа убытков и размера убытков в коллективной модели 

Моделирование числа убытков. Моделирование размера убытка в отдельном страховом случае и модели распределения. Распределение совокупного убытка.   

Тема 7.
Теория разорения 

Процесс риска и разорения. Пуассоновский процесс. Число событий на интервале и время между событиями. Обобщенный пуассоновский процесс. Производящая функция моментов обобщенного пуассоновского процесса. Неравенство Лундберга и коэффициент поправки.

Тема 8.
Процесс формирования собственных средств, дискретная и непрерывная модель 

Оценивание вероятности разорения и оценивание необходимого размера собственых средств для обеспечения заданного уровня финансовой устойчивости страховой организации.

 

ЗАНЯТИЯ В МИНИ-ГРУППАХ 2-3 чел.
Максимальное внимание к каждому слушателю

Яндекс.Метрика