+7(926)160-44-26
+7(916)134-04-65
войти
Институт Страхового и Инвестиционного Бизнеса
Институт страхового
и инвестиционного бизнеса
Сильный руководитель - это тот, кто знает тему и готов на себе ее тащить.
Владимир Клеев
Обратный звонок

Терминология. Значения актуарных терминов

Поиск по странице - Ctrl+F

Актуарные методы – совокупность математических и экономико-статистических методов, основанных на теории вероятностей, используемых для расчета страховых тарифов и страховых резервов;

Актуарный дефицит - превышение актуарной стоимости обязательств над актуарной стоимостью активов фонда. - 75-ФЗ, ст. 3.

Актуарная стоимость денежных выплат (поступлений) – вычисленная с использованием соответствующего базиса расчета величина предполагаемых денежных выплат (поступлений), дисконтированных на определенную дату с учетом вероятностей, с которыми такие денежные выплаты (поступления) будут произведены;

Базис резервный (резервный базис) – совокупность параметров, используемых при расчете страховых резервов по договору страхования, базис расчета страхового резерва.

Базис тарифный (тарифный базис)  – совокупность параметров, используемых при расчете страховых тарифов по договору страхования, базис расчета страхового тарифа

Бонус страховой (страховой бонус) по договорам страхования, предусматривающим участие страхователя в инвестиционном доходе, – часть инвестиционного дохода, которая выплачивается либо при наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования, в дополнение к страховой сумме, либо, при досрочном расторжении договора, – в дополнение к выкупной сумме;

Выкупная сумма - денежные средства, выплачиваемые фондом вкладчику, участнику или их правопреемникам либо переводимые в другой фонд при прекращении пенсионного договора. - 75-ФЗ, ст. 3 

Выплатной резерв - обособленная часть средств пенсионных накоплений, сформированная фондом в соответствии с Федеральным законом для осуществления выплаты накопительной пенсии. - 75-ФЗ, ст. 3.

Договор досрочного негосударственного пенсионного обеспечения - вид пенсионного договора, обязательным условием которого являются назначение и выплата фондом негосударственной пенсии ранее достижения возраста, установленного статьей 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", при наличии условий назначения страховой пенсии по старости, предусмотренных пунктами 1 - 18 части 1 статьи 30 указанного Федерального закона, в связи с занятостью на определенных пунктами 1 - 18 части 1 статьи 30 указанного Федерального закона работах на рабочих местах, условия труда на которых по результатам специальной оценки условий труда признаны вредными и (или) опасными. - 75-ФЗ, ст. 3.

Досрочное негосударственное пенсионное обеспечение (ДНПО) - вид негосударственного пенсионного обеспечения, осуществляемого по пенсионным договорам негосударственного пенсионного обеспечения, обязательным условием которых является выплата негосударственной пенсии ранее достижения возраста, установленного статьей 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", в связи с занятостью на определенных пунктами 1 - 18 части 1 статьи 30 указанного Федерального закона работах на рабочих местах, условия труда на которых по результатам специальной оценки условий труда признаны вредными и (или) опасными. - 75-ФЗ, ст. 3.

Доходность, гарантируемая норма доходности – норма доходности с, используемая для расчета страховых тарифов;

Единовременная выплата - выплата средств пенсионных накоплений застрахованным лицам, указанным в статье 4 Федерального закона "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений". - 75-ФЗ, ст. 3.

Значимые риски: кредитный, рыночный (процентный, валютный, фондовый), андеррайтинговый (страховой), орерационный, регуляторный (комплаенс-риск). Введены Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П. утратило силу в связи принятием Положения № 714-П от 27.03.2020 г.    

Индивидуальная часть тарифа страховых взносов - часть страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, предназначенная для формирования денежных средств и пенсионных прав застрахованного лица, учитываемая на его индивидуальном лицевом счете, в том числе в целях определения размеров страховой пенсии (без учета фиксированной выплаты к страховой пенсии), накопительной пенсии и других выплат за счет средств пенсионных накоплений, установленных законодательством Российской Федерации. 167-ФЗ, ст. 3

Индивидуальный счет страхователя (ИЛС) – форма аналитического учета, содержащая сведения о начисленных и поступивших страховых взносах, уплачиваемых периодически, начисленных и выплаченных суммах страховых рент (аннуитетов), страховых пенсий, дополнительных выплат (страховых бонусов), выкупных сумм по договору страхования;

Клиринг - определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств, и подготовка документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения таких обязательств, а также обеспечение исполнения таких обязательств. - 7-ФЗ, ст. 2

Клиринговый пул - совокупность обязательств, допущенных к клирингу и подлежащих полностью прекращению зачетом и (или) иным способом в соответствии с правилами клиринга и (или) исполнением. - 7-ФЗ, ст. 2

Кредитный риск - См. Положение Банка России от 06.08.2015 № 483-П  
http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/85920?fileId=-1&scope=1677

Курс облигации - отношение текущей цены PV к ее номиналу F (·100%)

Накопительная пенсия - ежемесячная денежная выплата, назначаемая и выплачиваемая фондом застрахованному лицу в соответствии с Федеральным законом "О накопительной пенсии", настоящим Федеральным законом и договором об обязательном пенсионном страховании. - 75-ФЗ, ст. 3

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) - организация, исключительной деятельностью которой является негосударственное пенсионное обеспечение (НПО), в том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное страхование (ОПС). Фонд осуществляет свою деятельность на основании лицензии по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. - 75-ФЗ, ст. 3

Обязательное страховое обеспечение (НПО) - исполнение страховщиком (обычно негосударственным пенсионным фондом, НПФ) своих обязательств перед застрахованным лицом при наступлении страхового случая посредством выплаты страховой пенсии, накопительной пенсии, социального пособия на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти;

Обязательное пенсионное страхование (ОПС) - система создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию гражданам заработка (выплат, вознаграждений в пользу застрахованного лица), получаемого ими до установления обязательного страхового обеспечения. 167-ФЗ, ст. 3. Обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации осуществляется страховщиком, которым является Пенсионный фонд Российской Федерации. Пенсионный фонд Российской Федерации является государственным учреждением. Государство несет субсидиарную ответственность по обязательствам Пенсионного фонда Российской Федерации перед застрахованными лицами. 167-ФЗ, ст.5.

Оценка точности модели центрального контрагента - оценка точности используемых центральным контрагентом моделей оценки рисков путем сравнения спрогнозированных моделью оценки рисков значений показателя с величиной фактически наблюдаемых значений такого показателя. - 7-ФЗ, ст. 22 п. 8

Пенсионная программа работодателя по досрочному негосударственному пенсионному обеспечению - документ, разрабатываемый, утверждаемый и регистрируемый с учетом требований и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом, и определяющий порядок и условия создания и функционирования системы досрочного негосударственного пенсионного обеспечения у вкладчика, являющегося работодателем по отношению к участникам - работникам, занятым на рабочих местах, условия труда на которых по результатам специальной оценки условий труда признаны вредными и (или) опасными. - 75-ФЗ, ст. 3. 

Пенсионная схема - совокупность условий, определяющих порядок уплаты пенсионных взносов и выплат негосударственных пенсий. - 75-ФЗ, ст. 3

Пенсионные основания - основания приобретения участником права на получение негосударственной пенсии или основания приобретения застрахованным лицом права на получение накопительной пенсии. - 75-ФЗ, ст. 3 

Пенсионный счет - форма аналитического учета в фонде, содержащая предусмотренные Федеральным законом сведения об участниках, о вкладчиках и застрахованных лицах. - 75-ФЗ, ст. 3

Пенсионный счет негосударственного пенсионного обеспечения - форма аналитического учета в фонде, отражающая поступление пенсионных взносов, начисление дохода, начисление выплат негосударственных пенсий и выплат выкупных сумм участнику (именной пенсионный счет) или участникам (солидарный пенсионный счет), а также начисление выкупных сумм участнику (участникам) для перевода в другой фонд при расторжении пенсионного договора. - 75-ФЗ, ст. 3

Пенсионный счет накопительной пенсии - форма индивидуального аналитического учета в фонде, отражающая поступление средств пенсионных накоплений и результаты их инвестирования в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом. - 75-ФЗ, ст. 3

Пенсионные резервы НПФ - совокупность средств, находящихся в собственности фонда и предназначенных для исполнения фондом обязательств перед участниками в соответствии с пенсионными договорами. - 75-ФЗ, ст. 3

Пенсионные накопления НПФ - совокупность средств, в том числе
- средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", и
- средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, направленные на формирование накопительной пенсии в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", находящихся в собственности фонда, предназначенных для исполнения обязательств фонда перед застрахованными лицами в соответствии с договорами об обязательном пенсионном страховании и формируемых в соответствии с настоящим Федеральным законом. - 75-ФЗ, ст. 3

Премия-брутто (брутто-премия, брутто-взнос) – страховая премия (страховой взнос), подлежащая уплате по условиям договора страхования;

Премия-нетто резервируемая (резервируемый нетто-взнос) – страховая нетто-премия (страховой взнос), вычисляемая в целях расчета математического резерва;

Премия резервируемая на покрытие будущих расходов на обслуживание договоров страхования (далее – резервируемая премия на покрытие будущих расходов) – страховая премия (взнос), вычисляемая в целях расчета резерва расходов на обслуживание страховых обязательств;

Программа страхования – совокупность определенных условий, указанных в правилах страхования, таких как страховые риски (совокупность рисков), периодичность и сроки уплаты страховой премии, периодичность и сроки осуществления страховых выплат, срок страхования, форма участия страхователя (застрахованного) в инвестиционном доходе страховщика и порядок его начисления, а также иных условий, необходимых для расчета страховых резервов, описание которых должно содержаться в Положении о форимировании страховых резервов.

Репо (repurchase agreement, repo) - взаимный краткосрочный заём, в котором одна сторона занимает у другой ценные бумаги, а другая сторона занимает у первой деньги. Соглашение о репо выгладит как кредитование под залог, но оформляется как купля и продажа с обратным выкупом, а не как заём. Регулирование репо - 39-ФЗ, ст. 51.3.

Солидарная часть тарифа страховых взносов - часть страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, предназначенная для формирования в соответствии с федеральным законом о бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации денежных средств в целях осуществления фиксированной выплаты к страховой пенсии, выплаты социального пособия на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и в иных целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании, не связанных с формированием средств, предназначенных для выплаты накопительной пенсии и других выплат за счет средств пенсионных накоплений, установленных законодательством Российской Федерации. 167-ФЗ, ст. 3

Сохранность пенсионных накоплений - требование, в соответствии с которым сумма средств пенсионных накоплений на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица на дату назначения накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты не должна быть меньше суммы гарантируемых средств, определяемой в соответствии с Федеральным законом "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений". - 75-ФЗ, ст. 3.

Средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений - обособленная часть средств пенсионных накоплений, переданных фонду Пенсионным фондом Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений". - 75-ФЗ, ст. 3.

Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, направленные на формирование накопительной пенсии, - обособленная часть средств пенсионных накоплений, переданных фонду Пенсионным фондом Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", с учетом результата инвестирования этих средств, полученного фондом. - 75-ФЗ, ст. 3.

Срочная пенсионная выплата - ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая в соответствии с порядком и условиями, определенными настоящим Федеральным законом и Федеральным законом "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений". - 75-ФЗ, ст. 3.

Стресс-сценарии - ряд заданных изменений в факторах риска, которые имеют потенциальное влияние на финансовое состояние центрального контрагента .- 7-ФЗ, ст. 22 п. 8

Стресс-тестирование рисков - изучение последствий предполагаемых стресс-сценариев в деятльености центрального контрагента. - 7-ФЗ, ст. 22 п. 8

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование - обязательные платежи, которые уплачиваются в Пенсионный фонд Российской Федерации и целевым назначением которых является обеспечение прав граждан на получение обязательного страхового обеспечения (НПО) по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) (в том числе страховых пенсий, фиксированных выплат к ним и социальных пособий на погребение), включая индивидуально возмездные обязательные платежи, персональным целевым назначением которых является обеспечение права гражданина на получение накопительной пенсии и иных выплат за счет средств пенсионных накоплений. 167-ФЗ, ст.3

Страховая годовщина – календарная дата, месяц и день которой совпадают с установленной договором страхования датой его вступления в силу;

Страховой год – год, который начинается с даты страховой годовщины и заканчивается календарной датой, предшествующей следующей страховой годовщине;

Страховая рента (аннуитет) – страховые выплаты, производимые застрахованному (выгодоприобретателю) с определенной периодичностью пожизненно или в течение определенного договором срока страхования, при наступлении смерти застрахованного, дожития до определенного возраста (срока) или при наступлении иного события, предусмотренного договором страхования;

Страховая пенсия – страховая рента (аннуитет), выплачиваемая застрахованному (выгодоприобретателю) при достижении определенного возраста (срока), по получению им пенсионных оснований;

Таблицы продолжительности жизни (таблицы смертности) - таблицы, используемые страховщиком для формирования страховых резервов, – таблицы вероятностей и рассчитанных на их основе величин, связанных с предстоящей продолжительностью жизни граждан мужского и (или) женского пола, смертностью, инвалидностью, заболеваемостью, являющихся неотъемлемой частью базиса расчета страховых резервов (таблицы смертности, заболеваемости, инвалидности);

Центральный контрагент (ЦК) - инфраструктурная организация финансового рынка, которая обеспечивает клиринг и расчеты, а также гарантирует выполнение обязательств на рынках, которые он обслуживает (валютный, фондовый, срочный и товарные рынки). ЦК является стороной по заключаемым участниками рынка договорам, что позволяет минимизировать кредитный риск контрагента. ЦК является юридическим лицом, которому присвоен статус центрального контрагента в соответствии с 7-ФЗ, имеет лицензию небанковской кредитной организации на осуществление банковских операций, а также лицензию на осуществление клиринговой деятельности. https://www.cbr.ru/finm_infrastructure/regulation/

Цильмеризация – метод корректировки величины математического резерва с целью учета начальных расходов страховщика на заключение договора страхования;

Цильмеризованная резервируемая нетто–премия – страховая (условная) нетто-премия, рассчитанная с учетом начальных расходов страховщика на заключение договора страхования допустимого уровня, вычисляемая в целях расчета страховых резервов;

Уровень цильмеризации – доля разности между актуарной стоимостью поступлений цильмеризованной резервируемой нетто–премии и актуарной стоимостью поступлений резервируемой нетто–премии в совокупной брутто–премии по договору страхования;

Уравнение эквивалентности (принцип эквивалентности) - равенство актуарной стоимости страховых выплат по предстоящим страховым случаям и актуарной стоимости нетто-премий на начало срока действия договора страхования;

 

О нас
Миссия
Лицензии
Документы
Правила
Справочники