Институт Страхового и Инвестиционного Бизнеса
Институт страхового
и инвестиционного бизнеса
Не обязательно побеждать в споре:
обе стороны имеют право на заблуждение. ОБ
+7(495)177-57-65
+7(916)134-04-65
НАПИШИТЕ НАМ
  Миссия Института |
  Методология андеррайтинга и урегулирования убытков
  | Аббревиатуры
Заказать обратный звонок
Главная > С3 Анализ инвестиционного портфеля


Оценка инвестиций и актуарный анализ
инвестиционного портфеля


Образовательная программа С3 разработана как отдельная и самостоятельная часть образовательной программы для подготовки к профессиональному экзамену в СРО актуариев Актуарные расчеты

Справка по трудовой функции - С-03.7

Полное официальное наименование программы: 

Оценка активов и актуарный анализ инвестиционного портфеля страховой организации

Цель программы - соискание квалификационного сертификата 
«Специалист по актуарным расчетам, трудовая функция С/03, уровень квалификации 7»

Учебная нагрузка - 24 ак. часа: 6 лекций + 6 контрольных работ

Стоимость обучения - 22 140 руб.

 

ПЛАН-ПРОСПЕКТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С/03.7 

Тема 1.
Нормативное регулирование порядка размещения активов в покрытие
страховых резервов и собственных средств страховщиков

Виды активов, принимаемых для покрытия (обеспечения) страховых резервов. Требования к активам, принимаемым для покрытия (обеспечения) страховых резервов. Требования к структуре активов, принимаемых для покрытия (обеспечения) страховых резервов.
Виды активов, принимаемых и не принимаемых для покрытия собственных средств страховщика. Требования к активам, принимаемым для покрытия собственных средств страховщика, и их структуре.  

Тема 2.
Финансовые инструменты

Основные виды финансовых инструментов: виды активов и их особенности. Государственные и корпоративные ценные бумаги. Производные финансовые инструменты.  

Тема 3.
Оценка финансового актива (портфеля)

Расчет сложившейся доходности инвестиционного портфеля. Методы вычисления нормы доходности инвестиционного портфеля. Расчет взвешенной по времени нормы доходности. Расчет взвешенной по сумме нормы доходности. Сочлененная внутренняя норма доходности по портфелю. Достоинства и недостатки различных методов.    

Тема 4.
Расчет стоимости актива

Уравнение для расчета доходности финансового актива в теории CAPM. Понятие бета-коэффициента, формула для расчета бета-коэффициента финансового актива. Формула для расчета бета-коэффициента портфеля финансовых активов. Концепция теории арбитражного ценообразования, формула для расчета доходности финансового актива в теории арбитражного ценообразования.  

Тема 5.
Актуарный анализ инвестиционного портфеля 
 

Тема 6.
Оценка эффективности инвестиционного менеджера 

1.
Финансовые инструменты и форвардные ставки





2.
Вероятностная модель рынка





3.
Параметрическая модель рынка





4.
Методы вычисления доходности инструмента и портфеля инструментов





5.
Теория арбитражного ценообразования





6.
Модель САРМ





7.
Опционные стратегии





8.
Модель Блэка-Шоулза





9.
Оценка эффективности инвестиционного менеджера





Литература

1. Буренин А. Н. Задачи с решениями по рынку ценных бумаг, срочному рынку и риск-менеджменту. - Изд. 2-е, испр. - М.: Научно техническое общество имени ак. Вавилова С. И., 2008. - 352 с. Перейти

2. Касимов Ю. Ф. Финансы и инвестиции. - М., Анкил, 2008. - 232 с. Перейти 

3. Мельников А. В. Риск-менеджмент: стохастический анализ рисков в экономике финансов и страхования - 2-е изд. перераб. и доп. - Анкил, 2003 - 159 с. Перейти



10 января 2019 г.

 

 


Яндекс.Метрика