Актуарные расчеты: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Ю. Н. Миронкина, Н. В. Звездина, М. А. Скорик, Л. В. Иванова. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 664 с.
Оглавление
Об авторах
Предисловие
Раздел I.
АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ В СТРАХОВАНИИ ИНОМ, ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ (СТРАХОВАНИЕ НЕ-ЖИЗНИ)
Глава 1. Основные понятия страхования
и актуарных расчетов
1.1. Из истории страхования
1.2. Основные понятия страхования
1.3. Из истории актуарных расчетов
1.3.1. Этапы развития актуарных расчетов в мире
1.3.2. История развития актуарных расчетов в России
1.4. Актуарные расчеты и задачи актуариев
1.5. Основные принципы страхования и актуарных расчетов
1.6. Классификация отраслей страхования
1.6.1. Классификация по объектам страхования
1.6.2. Классификация по способам вовлечения в страховые отношения (формы страхования)
1.6.3. Международная (функциональная) классификация
1.7. Методы распределения ответственности за риск
1.7.1. Полное и частичное страхование
1.7.2. Пропорциональное страхование
1.7.3. Страхование по правилу первого риска
1.7.4. Франшиза и ее виды
Вопросы и задания для самоконтроля
Задачи для самостоятельного решения
Глава 2. Структура страховой премии
и основные подходы к ее расчету в страховании не-жизни
2.1. Структура страховой премии: брутто-премия, нетто-премия, рисковая премия, риковая надбавка, нагрузка
2.2. Расчет рисковой премии
2.3. Методы расчета рисковой надбавки
2.4. Квантильный принцип расчета рисковой надбавки
2.5. Степень риска
2.6. Периодические премии
2.7. Использование функции полезности в актуарных расчетах
Вопросы и задания для самоконтроля
Задачи для самостоятельного решения
Глава З. Моделирование числа убытков
и величины ущерба в страховании ином, чем страхование жизни
3.1. Модели риска
3.2. Индивидуальные модели риска
3.2.1. Расчет точного распределения совокупного ущерба в индивидуальных моделях методом свертки (композиции)
3.2.2. Использование метода производящих функций для расчета точного распределения ущерба в страховом портфеле
3.2.3. Нормальная аппроксимация совокупного ущерба по портфелю
3.2.4. Моделирование совокупного убытка группы рисков в рамках индивидуальной модели
3.3. Коллективные модели риска
3.3.1. Актуарные модели для распределения числа страховых случаев
3.3.2. Смешанные пуассоновские распределения для моделирования числа страховых случаев
3.3.3. Моделирование размера убытка в одном договоре страхования в коллективной модели
3.3.4. Моделирование распределения совокупного ущерба в коллективных моделях. Рекурсивная формула Пейнджера
Вопросы и задания для самоконтроля
Задачи для самостоятельного решения
Глава 4. Резервы страховой компании
в страховании ином, чем страхование жизни
4.1. Страховые резервы - причины и цели создания. Особенности расчета резервов по страхованию не-жизни
4.2. Классификация резервов по страхованию иному, чем страхование жизни и ихъ предназначение
4.3. Общие принципы формирования страховых резервов
4.4. Резерв незаработанной премии (РНП). Методы расчета. Фрагмент журнала учета заключения договоров страхования
4.5. Резервы заявленных, но не урегулированных убытков (РЗУ)
4.6. Резервы произошедших, но не заявленных убытков (РПНУ)
4.6.1. Методы расчета. Треугольники развития
4.6.2. Метод цепной лестницы
4.6.3. Метод Борнхуеттера - Фергюсона
4.6.4. Мультипликативные методы расчета РПНУ
4.7. Стабилизационный резерв
Вопросы и задания для самоконтроля
Задачи для самостоятельного решения
Глава 5. Сострахование и перестрахование
как методы повышения финансовой устойчивости страховщика
5.1. Из истории сострахования и перестрахования
5.2. Сострахование. Основные понятия
5.3. Перестрахование
5.3.1. Основные понятия, цели, определения
5.3.2. Формы и методы перестрахования. Факультативное и договорное (облигаторное) перестрахование
5.3.3. Пропорциональное перестрахование
5.3.4. Непропорциональное перестрахование
5.3.5. Определение оптимального уровня собственного удержания страховой компании при перестраховании
Вопросы и задания для самоконтроля
Задачи для самостоятельного решения
Раздел II. АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ В СТРАХОВАНИИ ЖИЗНИ И ПЕНСИЙ
Глава 6. Основы финансовой математики
6.1. Основные понятия и финансовые показатели
6.1.1. Эффективная процентная ставка и принципы начисления процентов
6.1.2. Накопления. Интенсивность процентов
6.1.3. Номинальные процентные ставки
6.1.4. Приведенная ценность денег. Коэффициент дисконтирования
6.1.5. Эффективная и номинальная учетная ставка, связь с другими финансовыми показателями
6.2. Финансовые ренты
6.2.1. Оценивание серии платежей. Понятие ренты
6.2.2. Детерминированные постоянные ренты
6.2.3. Детерминированные постоянные ренты, отложенные на m лет
6.2.4. Возрастающие и убывающие ренты. Приведенная стоимость к началу и к концу платежного периода
6.2.5. Ренты, выплачиваемые с частотой р
Вопросы и задания для самоконтроля
Задачи для самостоятельного решения
Формулы Главы 6
Глава 7. Демографические основы страхования жизни и пенсий
7.1. Дискретные характеристики продолжительности жизни. Таблицы смертности
7.1.1. Основные показатели таблиц смертности и их взаимосвязь
7.1.2. Средняя продолжительность жизни
7.2. Непрерывные характеристики продолжительности жизни
7.2.1. Функция дожития
7.2.2. Кривая смертей
7.2.3. Интенсивность смертности и ее связь с функцией дожития
7.2.4. Распределение остаточного времени жизни. Среднее остаточное время жизни
7.2.5. Законы смертности
7.4. Интерполяция таблиц смертности для дробных возрастов
Вопросы и задания для самоконтроля
Задачи для самостоятельного решения
Формулы Главы 7
Глава 8. Расчет страховых премий
и оценка резервов в договорах страхования жизни
8.1. Теория формирования тарифной ставки и оценки резерва
8.1.1. Специфика страхования жизни
8.1.2. Классификация договоров страхования жизни
8.1.3. Особенности расчета премий в страховании жизни
8.1.4. Коммутационные функции: принципы построения и использования в актуарных расчетах
8.2. Страховые ренты (аннуитеты)
8.3. Расчет премий в основных договорах страхования жизни с единовременной выплатой страховой суммы
8.3.1. Краткосрочные модели страхования жизни
8.3.2. Общая модель долгосрочного страхования жизни
8.3.3. Расчет премий для договоров страхования жизни с выплатами в конце года смерти (дискретных)
8.3.4. Расчет премий для договоров страхования жизни с выплатами в момент смерти (непрерывных)
8.3.5. Связь между непрерывными и дискретными договорами страхования жизни
8.4. Страховые резервы в страховании жизни
8.4.1. Понятие резерва
8.4.2. Методы оценки резерва по договорам страхования жизни
8.4.3. Оценка резерва в основных договорах страхования жизни
Вопросы и задания для самоконтроля
Задачи для самостоятельного решения
Формулы Главы 8
Глава 9. Расчет тарифов и резервов
в основных договорах страхования пенсий
9.1. Классификация негосударственных пенсионных схем
9.2. Формирование нетто-ставки в страховании дополнительной пенсии
9.2.1. Нетто-премия при единовременном взносе
9.2.2. Рассрочка взносов
9.2.3. Пенсионная схема с возвратом уплаченных взносов в случае смерти в допенсионном возрасте
9.2.4. Пенсионная схема с возвратом уплаченных взносов в случае смерти в начале пенсионного возраста
9.3. Оценка резерва в страховании дополнительной пенсии
9.3.1. Резерв при единовременном взносе
9.3.2. Резерв при рассрочке взносов
Вопросы и задания для самоконтроля
Задачи для са.мостоятельного решения
Формулы Главы 9
Ответы на задачи для самостоятельного решения
Список рекомендуемой литературы
Нормативные документы
Литература
Интернет-ресурсы
Приложения
Приложение 1. Значения функции распределения стандартного нормального закона распределения
Приложение 2. Значения функции плотности вероятностей (функции Гаусса) стандартного нормального закона распределения
Приложение 3. Значения функции Пуассона
Приложение 4. Распределение Пирсона (Хи-квадрат распределение)
Приложение 5. Значения К для статистики критерия Колмогорова
Приложение 6. Система обозначений, используемых в таблицах смертности
Приложение 7. Список основных актуарных символов, применяемых в международной страховой практике
Приложение 8. Основные формулы курса "Актуарные расчеты"
Приложение 9. Таблицы смертности и ожидаемой продолжительности жизни населения Российской Федерации, 2009 г.
Приложение 10. Таблицы смертности и ожидаемой продолжительности жизни населения Москвы, 2009 г.
Приложение 11. Коммутационные функции по данным таблиц смертности и ожидаемой продолжительности жизни населения
Российской Федерации, 2009 г.
Приложение 12. Коммутационные функции по данным таблиц смертности и ожидаемой продолжительности жизни населения
Москвы, 2009 г.
Институт страхового
