Лекция 7.
Облигации и их характеристики

Литература

Гербер Х. Математика страхования жизни. - Пер. с англ. - М.: Мир, 1995. - 156 с., илл. - Глава 1.

Фалин Г. И.  Математические основы теории страхования жизни и пенсионных схем: Учебное пособие. М.: Анкил, 2007. - 204 с. - Глава 1.

Содержательная часть

Ниже приведены некоторые идеи, обсуждавшиеся на лекции.
Не забудьте выпонить Контрольную работу 7 в конце страницы.

1. Облигация: с нулевым купоном, с постоянным купонным доходом, с переменной процентной ставкой, с плавающим купоном

2. Чувствительность облигации к изменению процентных ставок

3. Дюрация Маколи, модифициорованная дюрация и дюрация Фишера-Вейля

4. Выпуклость облигации: чувствительность дюрации к изменению доходности

Контрольная работа 7:

Примечание: в базе заданий по теме 7 содержится: 22 задачи

Контрольная работа будет доступна после регистрации/авторизации и оплаты курса