Институт Страхового и Инвестиционного Бизнеса
Институт страхового
и инвестиционного бизнеса
Если мы так мало знаем о жизни, что мы можем знать о смерти? Конфуций
+7(912)121-03-44
+7(916)134-04-65
НАПИШИТЕ НАМ
  ИДПО ИСИБ
  Профессии
  Предметы
  Занятия
  Вакансии
Заказать обратный звонок
Главная


Образовательная программа
"Актуарная математика"

Цель курса - подготовка слушателя к экзамену в ЦБ

 

Содержательная часть


ПЛАН-ПРОСПЕКТ КУРСА

 

I. ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА

  1. Типология задач финансовой математики
  2. Ставки процентов и их взаимосвязи
  3. Функции сложного процента
  4. Ренты, начисляемые несколько раз в год
  5. Схемы займов и амортизации долгов
  6. Реструктуризация займов и консолидация платежей
  7. Облигация: цена, доходность, курс
  8. Облигация: чувствительность, дюрация, выпуклость облигации
  9. Портфели облигаций и их характеристики
  10. Управление активами и обязательствами в портфеле
  11. Секьютеризация банковских активов
  12. Управление финансовой устойчивостью банка. Базельские соглашения.

 

II. АКТУАРНАЯ МАТЕМАТИКА

  1. Описание времени жизни и построение таблиц смертности
  2. Аналитические законы смертности
  3. Стационарная популяция
  4. Интерполяция таблиц смертности для дробных возрастов
  5. Программы страхования жизни и формируемые ими финансовые потоки
  6. Математика страховых аннуитетов. Техника вычисления актуарных функций
  7. Аннуитеты, начисляемые нсколько раз в год
  8. Нетто-премии
  9. Брутто-премии
  10. Брутто- и нетто-резервы.
  11. Фомирование резервов в различных программах страхования
  12. Прибыть от смертности
  13. Расторжение договора, расчет выкупных сумм
  14. Модели денежных потоков и тестирование прибыли

 

III. ТЕОРИЯ РИСКА

  1. Производящая функция
  2. Важнейшие распределения ущербов
  3. Подгонка (предположение) распределений и оценка качества подгонки
  4. Теория перестрахования
  5. Практические задачи по перестрахованию
  6. Условные распределения
  7. Обобщенные распределения
  8. Модель индивидуального риска
  9. Модели коллективного риска
  10. Практические задачи с применением моделей риска
  11. Общая теория разорения
  12. Практические задачи на разорение и оценку финансовой устойчивости
  13. Байесовские оценки. Априорные и апостериорные распределения
  14. Теория правдоподобия. Модели Бюльмана и Бюльмана-Штрауба
  15. Случайные процессы в страховании. Равновесное распределение
  16. Построение NCD систем
  17. Оценка резервов. Треугольники развития убытков
  18. Метод цепной лестницы и метод Борнхьэттера-Фергюсона

 

IV. ТЕОРИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

  1. Финансовые инструменты и форварные ставки
  2. Вероятностная медель рынка
  3. Параметрическая моджель рынка
  4. Методы вычисления доходности инструмента и портфеля инструментов
  5. Теория арбитражного ценообразования
  6. Моделирование цены финансового актива - САРМ
  7. Опционы и финансовые стратегии
  8. Модель цены опциона Блэка-Шоулза
  9. Оценка эффективности инвестиционного менеджера


V. АКТУАРНАЯ ПРАКТИКА
И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕТЕЛЬНОСТИ АКТУАРИЕВ

  1. Нормативное регулирование актуарной деятельности в России
  2. Регулирование резервов по страхованию жизни
  3. Регулирование резервов по страхованию иному, чем страхование жизни
  4. Регулирование активов, покрывающих резервы и собственные средства страховщика
  5. Соблюдение страховщиками нормативного соотношения активов и принятых обязательств
  6. Деятельность НПФ по негосударственному пенсионному обеспечению
  7. Деятельность НПФ по негосударственному пенсионному страхованию
  8. Актуарное заключение

Дополнительные сведения о программе: 
+7(495)517-13-86


КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ ОТ 3 СЛУШАТЕЛЕЙ - СКИДКИ

 

22 августа 2017 г.

Инна Соловьева
Социальный вычет по НДФЛ
Марина Васильева
Расчет выплаты в ОСАГО
Алексей Касаткин
Страховая Телематика
Алла Бакланова
Расчет ЛСП в страховании НС
Владислав Немерещенко
Бордеро в перестраховании
Вера Новоселова
Несчастный случай
Яндекс.Метрика