|
Глава 1. Арифметика финансового рынка
1.1. Простой процент с. 7-9
1.2. Сложный и эффективный процент. Непрерывное начисление процентов с. 9-18
1.3. Дисконтированная стоимость с. 18-20
1.4. Определение периода начисления процентов с. 20-22
1.5. Аннуитет с. 22-29
1.6. Доходность с. 29-32
Глава 2. Облигации и процентные ставки
2.1. Определение цены облигации с. 33-42
2.2. Определение доходности облигации с. 32-49
2.3. Реализованый процент (доходность) с. 49-57
2.4. Дюрация с. 57-74
2.5. Кривизна с. 75-79
2.6. Кривая доходности. Форвардная и спотовая ставки с. 79-95
2.7. Разные задачи с. 96-103
Глава 3. Акции и фондовые индексы
3.1. Определение курсовой стоимости акции с. 104-110
3.2. Определение доходности акции с. 110-112
3.3. Маржинальная торговля. Дробление акций с. 112-116
3.4. Фондовые индексы с. 116-120
Глава 4. Доходность и риск портфеля ценных бумаг
4.1. Ожидаемая доходность актива и портфеля с. 121-128
4.2. Рис к актива с. 128-142
4.3. Риск портфеля ценных бумаг с. 142-168
4.4. Оптимальные портфели. Эффективная граница с.142-174
Глава 5. Модели оценки стоимости активов
5.1. Модель оценки стоимости активов (САРМ) с. 175-182
5.2. Рыночная модель с. 183-186
5.3. Арбитражная модель (АРТ) с. 186-196
Глава 6. Стратегии управления портфелем
6.1. Механические стратегии с. 196-198
6.2. Дюрация и кривизна портфеля облигаций с. 198-205
6.3. Копирование индекса. Скольжение по кривой доходности с. 205-209
Глава 7. Оценка управления портфелем
7.1. Оценка фактической доходности портфеля с. 209-214
7.2. Определение фактического риска портфеля. Коффициенты Шарпа и Трейнора с. 215
7.3. Коэффициент информированности с. 220
Глава 8. VaR
8.1. Параметрический VaR с. 224
8.2. Показатель средних ожиданемых потерь EaR с. 247
8.3. Историческое моделирование. Вектор дельта-VaR. Приростный VaR с. 250
8.4.1. Рис-метрики банка J.P.Morgan: страндартные отклонения и корреляции с. 256
8.4.2. Определение VaR на основе стандартных факторов риска банка J.P.Morgan с. 267
Глава 9. Неопределенность и риск
9. Неопределенность и риск с. 276
Глава 10. Форвардные и фьючерсные контракты
10.1. Форвардная цена актива, по которому не выплачиваются доходы
в течение действия контракта с. 283
10.2. Цена форвардного контракта с. 287
10.3. Форвардная цена акции, по кототорой выплачиваются дивиденды с. 295
10.4. Форвардная цена валюты с. 301
Глава 11. Опционы
11.1. Опционы колл и пут с. 322
11.2. Стоимость опционов перед моментом истечения контрактов с. 329
11.3. Границы премии опционов с. 332
11.4. Соотношения между премиями опционов. Паритет опционов колл и пут с. 346
11.5. Формирование синтетических позиций с помошью опционов с. 356
11.6. Определение премии опционов. Дельта-хеджирование с. 362
11.7. Опционные стратегии с. 322
Список основной литературы
◊◊◊◊◊◊
|
Институт страхового
